Es tradición ya el Desfile de Macy's el Día de Dar Gracias. Pero aun este desfile tuvo sus orígenes. La prestigiosa tienda Macy's, que se proclama ser la “Mundialmente Más Grande” y que realmente es visitada por unas treinta mil personas diariamente, fue la que concibió la idea de hacer este espectáculo. Fue la responsable de llevarlo a la realidad en 1929 y por eso se le llama “Macy's Parade” o Desfile de Macy's.